アメリカ

長短金利差(FF金利 × 国債1年)

0.02( -0.01 / -33.33% )
1週間
1ヶ月
四半期
半年
1年
3年
All
(%)
FF金利
1年債

長短金利差(政策金利 × 国債1年)の過去推移

日付 前日比
%
12月02日(水) 0.02 -0.01
-33.33%
12月01日(火) 0.03 +0.01
+50%
11月30日(月) 0.02 -0.01
-33.33%
11月27日(金) 0.03 0
0%
11月25日(水) 0.03 0
0%
11月24日(火) 0.03 +0.01
+50%
11月23日(月) 0.02 -0.01
-33.33%
11月20日(金) 0.03 0
0%
11月19日(木) 0.03 +0.01
+50%
11月18日(水) 0.02 -0.01
-33.33%
11月17日(火) 0.03 0
0%
11月16日(月) 0.03 0
0%
11月13日(金) 0.03 -0.01
-25%
11月12日(木) 0.04 +0.01
+33.33%
11月10日(火) 0.03 0
0%
11月09日(月) 0.03 0
0%
11月06日(金) 0.03 -0.49
-94.23%

他国の政策金利 × 国債1年の長短金利差

長短金利差

前日比
%
政策金利x1年債 -0.64 -0.004
-0.60%
政策金利x1年債 -0.15 -0.01
-4.26%
政策金利x1年債 -2.22 +0.03
+1.33%

政策金利 × 国債1年の相関指標

前日比
%
政策金利 0.09 0
0%
1年債 0.10 -0.01
-9.09%

長短金利差(政策金利 × 国債1年)とは

各債券の利回り差。景気拡大局面では残存期間が長期の債券ほど、金利が高くなる。一方、景気減速局面では、残存期間が長期の債券の方が短期の債券よりも金利が低くなる事がある。これを逆イールドといい、景気後退のサインとして注目される。
取得日時
2020年12月03日 00:00(現地時間)

長短金利差(政策金利 × 国債1年)の計算式

長短金利差 = 長期利回り-短期利回り