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長短金利差(政策金利 × 国債5年) | 日本

-0.112( 0.009 / + 7.4380165% )

長短金利差(政策金利 × 国債5年)の過去推移

日付 前日比 前日比(%)
2020年02月17日(月) -0.112 0.009 7.4380165
2020年02月14日(金) -0.121 0.007 5.46875
2020年02月13日(木) -0.128 0.006 4.4776119
2020年02月12日(水) -0.134 0.012 8.219178
2020年02月10日(月) -0.146 -0.019 -14.9606299
2020年02月07日(金) -0.127 -0.018 -16.5137614
2020年02月06日(木) -0.109 0.021 16.1538461
2020年02月05日(水) -0.13 0.006 4.4117647
2020年02月04日(火) -0.136 0.006 4.2253521
2020年02月03日(月) -0.142 -0.014 -10.9375
2020年01月31日(金) -0.128 -0.006 -4.9180327
2020年01月30日(木) -0.122 -0.013 -11.9266055
2020年01月29日(水) -0.109 0.005 4.3859649
2020年01月28日(火) -0.114 0.011 8.8
2020年01月27日(月) -0.125 -0.016 -14.678899
2020年01月24日(金) -0.109 -0.002 -1.8691588
2020年01月23日(木) -0.107 -0.016 -17.5824175
2020年01月22日(水) -0.091 0 0
2020年01月21日(火) -0.091 -0.011 -13.75
2020年01月20日(月) -0.08 0.001 1.2345679
取得日時
2020年02月19日 00:00(現地時間)

長短金利差(政策金利 × 国債5年)の計算式

長短金利差 = 長期利回り-短期利回り

長短金利差(政策金利 × 国債5年)とは

各債券の利回り差。景気拡大局面では残存期間が長期の債券ほど、金利が高くなる。一方、景気減速局面では、残存期間が長期の債券の方が短期の債券よりも金利が低くなる事がある。これを逆イールドといい、景気後退のサインとして注目される。

他国の政策金利 × 国債5年の長短金利差

前日比(額) 前日比(%) 日時
政策金利 × 国債5年 -0.15 -0.02 -15.3846153 2020/02/14
政策金利 × 国債5年 -0.628042343 -0.020951942 -3.4512062 2020/02/14
政策金利 × 国債5年 -1.7 +0.03 +1.734104 2020/02/17

政策金利 × 国債5年の相関指標

前日比(額) 前日比(%) 日時
政策金利 -0.011 -0.003 -37.5 2020/02/14
国債5年 -0.137 -0.005 -3.7878787 2020/02/17

政策金利 × 国債5年の過去チャート