日本

長短金利差(無担保コール翌日物 × 国債1年)

1週間
1ヶ月
四半期
半年
1年
3年
All
(%)
1年債

他国の政策金利 × 国債1年の長短金利差

長短金利差

 値 前日比
%
政策金利x1年債 0.07 -0.01
-12.50%
政策金利x1年債 -0.64 -0.004
-0.60%
政策金利x1年債 -2.22 +0.03
+1.33%

政策金利 × 国債1年の相関指標

値 前日比
%
政策金利 -0.03 +0.01
+20.59%
1年債 -0.14 0
0%

長短金利差(政策金利 × 国債1年)とは

各債券の利回り差。景気拡大局面では残存期間が長期の債券ほど、金利が高くなる。一方、景気減速局面では、残存期間が長期の債券の方が短期の債券よりも金利が低くなる事がある。これを逆イールドといい、景気後退のサインとして注目される。
取得日時
2020年07月09日 00:00（現地時間）

長短金利差(政策金利 × 国債1年)の計算式

長短金利差 = 長期利回り-短期利回り