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長短金利差(国債1年 × 国債5年) | 日本

-0.001( -0.01 / -111.1111111% )

長短金利差(国債1年 × 国債5年)の過去推移

日付 前日比 前日比(%)
2020年02月18日(火) -0.001 -0.01 -111.1111111
2020年02月17日(月) 0.009 -0.008 -47.0588235
2020年02月14日(金) 0.017 -0.005 -22.7272727
2020年02月13日(木) 0.022 0.007 46.6666666
2020年02月12日(水) 0.015 0.015 0
2020年02月10日(月) 0 -0.013 -100
2020年02月07日(金) 0.013 -0.005 -27.7777777
2020年02月06日(木) 0.018 0.021 700
2020年02月05日(水) -0.003 0.014 82.3529411
2020年02月04日(火) -0.017 0.017 50
2020年02月03日(月) -0.034 -0.007 -25.9259259
2020年01月31日(金) -0.027 -0.022 -440
2020年01月30日(木) -0.005 -0.009 -225
2020年01月29日(水) 0.004 0.009 180
2020年01月28日(火) -0.005 0.002 28.5714285
2020年01月27日(月) -0.007 -0.017 -170
2020年01月24日(金) 0.01 0.001 11.1111111
2020年01月23日(木) 0.009 -0.005 -35.7142857
2020年01月22日(水) 0.014 0 0
2020年01月21日(火) 0.014 -0.01 -41.6666666
2020年01月20日(月) 0.024 -0.002 -7.6923076
取得日時
2020年02月19日 00:00(現地時間)

長短金利差(国債1年 × 国債5年)の計算式

長短金利差 = 長期利回り-短期利回り

長短金利差(国債1年 × 国債5年)とは

各債券の利回り差。景気拡大局面では残存期間が長期の債券ほど、金利が高くなる。一方、景気減速局面では、残存期間が長期の債券の方が短期の債券よりも金利が低くなる事がある。これを逆イールドといい、景気後退のサインとして注目される。

他国の国債1年 × 国債5年の長短金利差

前日比(額) 前日比(%) 日時
国債1年 × 国債5年 -0.08 -0.01 -14.2857142 2020/02/18
国債1年 × 国債5年 0.004617436 -0.002459235 -34.7512941 2020/02/17
国債1年 × 国債5年 0.71 +0.05 +7.5757575 2020/02/17

国債1年 × 国債5年の相関指標

前日比(額) 前日比(%) 日時
国債1年 -0.151 -0.005 -3.4246575 2020/02/18
国債5年 -0.152 -0.015 -10.9489051 2020/02/18

国債1年 × 国債5年の過去チャート